Os preços médios ponderados por volume (VWAP) são os preços finais das ações e de outros títulos publicados diariamente nos jornais. Os cálculos do VWAP ajudam a evitar manipulações de preço no final do dia e flutuações de preços de última hora que podem distorcer os preços de segurança e enganar os investidores. É o preço médio de uma garantia durante um período de tempo fixo antes do fechamento da negociação. O período de tempo termina com o fechamento da negociação ou a última vez que um título é negociado durante o dia de negociação. O método de calcular um VWAP depende das regras de negociação do mercado em que está sendo usado. Aqui você aprenderá a calcular o VWAP para qualquer segurança individual.
Colete o fluxo de transações de preço para uma segurança durante um único dia de negociação e insira-as em seu programa de planilhas no seu computador. Você deve ter todos os preços de compra e venda durante o dia de negociação da garantia em questão. Pode haver centenas ou mesmo milhares de transações para títulos muito negociados.
Recolher a quantidade ou o número de ações em cada negociação até o final do dia de negociação. Tendo cada preço de negociação correspondido ao número de ações negociadas, você terá os dados necessários para fazer o cálculo do VWAP.
Multiplique o preço de cada negociação pelo número de ações e adicione os resultados. Se 10 ações de um título forem vendidas por US $ 100 cada uma em uma negociação e 15 ações forem vendidas por US $ 100 em outra negociação, primeiro você multiplicará 10 x 100 = 1.000 pela primeira negociação e, depois, 15 x 100 = 1.500 na segunda negociação. Quando você completar a lista de negociações, adicione os produtos de todas as negociações: 1.000 + 1.500 = 2.500. Agora você pode concluir a etapa final no cálculo do VWAP.
Adicione o número de ações negociadas. Na etapa 3, isso seria 10 + 15 = 25 compartilhamentos. Divida a soma dos produtos calculados no Passo 3 pela soma do total de ações negociadas. Então o VWAP seria: 2.500 / 25 = 100.