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Defina suas variáveis. Suponha que você esteja comparando dois ativos diferentes, o Ativo 1 e o Ativo 2.
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Crie seis colunas de dados em uma planilha do Excel.
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Nomeie cada data de coluna, a, b, ab, a ^ 2, b ^ 2. A primeira coluna é a data. A segunda coluna é o preço do Ativo 1 (estoque, propriedade, fundo mútuo, etc.) por data. A terceira coluna é o preço do ativo de comparação (Ativo 2) por data. Se você está comparando o Ativo 1 com o mercado, use o preço da Dow Jones Industrial Average. A quarta coluna representa o preço do Ativo 1 (a) multiplicado pelo Ativo 2 (b). A quinta coluna é o preço do Ativo 1 (a) elevado à segunda potência (a ^ 2) e a sexta coluna é o preço do Ativo 2 (b) elevado à segunda potência (b ^ 2).
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Insira seus dados nas colunas aebe preencha as colunas restantes. Suponha que você tenha preços para o Ativo 1 e o Ativo 2 para seis datas. Em outras palavras, você tem seis pontos de dados para comparar.
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Na parte inferior do gráfico, crie uma linha de adição para somar os dados em cada coluna.
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Use os números em sua planilha do Excel para calcular R ^ 2 no papel ou em outra área da sua planilha. R = (6 (soma da coluna ab) - (soma de uma coluna) (soma da coluna b)) / sqrt ((6 (soma uma coluna ^ 2) - (soma de uma coluna) ^ 2) (6 * (soma da coluna b2) - (soma da coluna b) ^ 2), em que sqrt = raiz quadrada e 6 é o número de pontos de dados (consulte a Etapa 4). Tome R e eleve-o ao segundo poder. Isso é R ^ 2 ou a taxa de correlação entre os dois ativos.
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Use a função Excel CORREL para calcular R ^ 2 e valide sua resposta no Passo 6. Excel refere-se a R ^ 2 como o coeficiente de correlação. A função é CORREL (known_y, known_x's), onde y = b ex = a em nosso exemplo. A resposta deve ser a mesma do passo 6.